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小米手机可以通过设置应用锁来为短信应用设置密码，以下是具体的操作步骤。
1、打开手机中的“设置”。
2、找到并点击“应用锁”选项。
3、根据自己的需求，可以选择自定义密码、图案或者指纹识别。
4、设置好密码后，在应用列表中找到并点击“短信”。
5、打开允许使用应用锁的开关按钮，即可成功给短信设置密码。
每次打开短信应用时，都需要验证设置的密码，才能进入短信界面，需要注意的是，不同版本MIUI系统的设置可能会有所不同，需根据实际情况调整操作步骤，如需更多帮助，可查看小米手机的官方在线说明或咨询客服。